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Negociação de opções: estratégias e técnicas de preços e volatilidade.
Direitos autorais e cópia; 2018 por Euan Sinclair. Todos os direitos reservados.
Editor (es): Euan Sinclair.
Publicado Online: 2 OCT 2018 11:34 PM EST.
Imprimir ISBN: 9780470497104.
ISBN: 9781119198673 na internet.
Sobre este livro.
Um guia comercial de opções de A a Z para o novo milênio e a nova economia.
Escrito pelo comerciante profissional e analista quantitativo Euan Sinclair, Option Trading é um guia abrangente desta disciplina cobrindo tudo, desde antecedentes históricos, tipos de contratos e estrutura de mercado até técnicas de mensuração, previsão e cobertura de volatilidade.
Este guia abrangente apresenta os detalhes e informações práticas que os comerciantes de opções profissionais precisam, quer estejam usando opções para proteger, gerenciar dinheiro, arbitrar ou se envolver em negócios de finanças estruturadas. Ele contém informações essenciais para qualquer pessoa neste campo, incluindo preços de opções e previsão de preços, gregos, volatilidade implícita, mensuração e previsão de volatilidade e estratégias de opções específicas.
Explica como dividir uma posição típica e reparar posições Outros títulos da Sinclair: Volatility Trading Aborda as diversas preocupações das opções profissionais.
O comércio de opções continuará a ser uma parte importante da paisagem financeira. Este livro irá mostrar-lhe como aproveitar ao máximo esses produtos lucrativos, não importa o que o mercado faça.
Estratégias de Negociação de Volatilidade de Opção.
Direitos autorais e cópia; 2007 por Sheldon Natenberg.
Editor (es): Sheldon Natenberg.
Publicado Online: 3 OCT 2018 12:16 AM EST.
ISBN da ISBN: 9781592802920.
ISBN: 9781119204473 na internet.
Sobre este livro.
Sheldon Natenberg é um dos oradores mais procurados sobre o tema da negociação de opções e das estratégias de volatilidade. Este livro leva o estilo de apresentação não-técnico, cuidadosamente elaborado de Sheldon e aplica-o a um livro, que você estudará e levará durante anos como seu consultor pessoal.
Saiba mais sobre os conceitos mais importantes que definem a negociação de opções, conceitos que você precisará analisar e negociar com confiança. Neste volume, Sheldon explica a diferença entre a volatilidade histórica, a volatilidade futura e a volatilidade implícita. Ele fornece inspiração e sabedoria reais obtidas a partir de anos de experiência comercial.
O livro captura a energia da mensagem falada diretamente da fonte.
Saiba mais sobre a volatilidade implícita e como é calculado Obtenha informações sobre os pressupostos que conduzem um modelo de preços de opções. Dominem as técnicas de comparação de preço com o valor. Realize a parte importante que a probabilidade desempenha na estimativa.
Da Superfície de Volatilidade Implícita às Opções Quantitativas de Comércio de Valor Relativo.
32 páginas postadas: 8 de setembro de 2018 Última revisão: 16 de setembro de 2018.
Daniel Alexandre Bloch.
Université Paris VI Pierre et Marie Curie.
Data escrita: 7 de setembro de 2018.
O único que se pode dizer sobre os mercados financeiros é que informações parcimoniosas sobre os preços das opções estão disponíveis no tempo e no espaço, e que só podemos usar a Lei de Não-Dominância (ou a versão mais forte do No-Arbitrage) para explicar isso. Assim, um exige um modelo consistente para avaliar o valor relativo entre eles. Descrevemos um modelo paramétrico único para toda a superfície de volatilidade com interpolação e técnica de extrapolação gerando uma superfície de volatilidade implícita lisa e robusta sem arbitragem no espaço e no tempo. Os preços agora podem ser gerados de modo que o princípio de No Dominância seja preservado, e um possa avaliar com segurança o valor relativo entre eles. Para realizar análises estatísticas das relações entre os pontos na superfície de volatilidade implícita (IVS), nos resta encontrar uma maneira de modelar dinamicamente as antecipações racionais dos agentes. Assumimos que a superfície da volatilidade é modificada dinamicamente de acordo com as realizações do preço das ações. Tendo relacionado o nível do preço das ações com a superfície de volatilidade implícita, usamos sua respectiva evolução histórica para caracterizar as probabilidades de transição, isto é, as densidades condicionais. Uma técnica estatística é usada para regredir o sorriso implícito observado contra o estoque realizado. Portanto, a evolução atual das ações influencia diretamente seu incremento futuro, o que significa que, considerando o preço das ações no futuro, a densidade condicional é conhecida.
Palavras-chave: Superfície de volatilidade implícita, Calibração, Opções de Valor Relativo, Estratégias Quantitativas, Dinâmica Estatística do Sorriso.
Daniel Bloch (Autor do Contato)
Université Paris VI Pierre et Marie Curie (email)
175 Rue du Chevaleret.
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